邓玮茜Wei

跟踪和被跟踪，哪个更恐怖？

今天早上跟下午，上学的时候遇见了同一个人两次，早上还有两节课在一个班。

过马路看右行的车，eeeet! 突然看见了长得像小T 的小黑…. 吓死了。

跟踪可能说不上，只不过可能住得很近而已吧。

今天红嗓子都没来上课，とても寂しい.　聪明的红嗓子。到底去那里了？不会失踪了？

要不然很可能是因为嗓子疼生病了罢。 没办法，下周再说了。

えっと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さあ

开学最近突然很想打人，总觉得什么都不高兴，没开学觉得无聊，开学了又不知名的很生气。

不说了，去看我的ナルト～　Ｑ～

再见面了。晕死 我还是不要把那个作业的另一部分写上好了。 我们同学把它完全搞砸了，我气得要死，不过没办法，下次绝对不和别人一起做了，死都不要再和这个人人一起做。丢分事小，让我生气破坏了同学友谊事大。

大前天考数学，（考五门，哪一门不是数学。本来就没有好好复习，有一半都没算出来，因为考试有三个小时，所以我用剩下的两个小时，推过来弄过去，好歹是把11道的答案算出来了。还剩一道，一是因为到时间了， 二是因为也算不出来了，随便选了答案就交了，总体还是觉得有些运气的，因为至少大多数做出来了。就这么一门，让我感觉很丢脸。学得太烂了！！！ 其实仔细看看，数学上没有什么难的，就是理解题意去到底要作为什么，人家问的东西是哪一个。 是ax ,Ax 还是什么其它奇怪的精算符号。我大略数了数， 今学期学的符号，加衍生符号有100左右。还要理解有不同的公式推导，看的时候容易，自己做的时候就不知道该怎么办了。

大概就是因为这个原因，它才难得吧。 不过呢　绝对会好起来的。

こんにちは皆さん。

因为word 还蛮高级的可以设定，所以觉得space 的空间还是可以再利用的。….

だがら、ただいま！

啊啦 那么现在就开始好好学习吧。

今日の授業のtitleは　stock market and mathematical model.

目前感觉其实很难啊。 像不可完成的任务一样。

那么起头， 股市是需要被衡量的，所以为了量化的分析，我们必须建立一个可以衡量股市的标值，在这里，我们就用DJIA(Dow Jones Industrial Average) 来做Index. 虽然有专家说它并不能精确的反映股市的变化，但是Its average is quoted in dollars.所以要有金融上收益的计算会简单许多。

首先，我们选取最近30年的数据1975-2005，以平均闭市价格为因变量，时间为变量来得到一个直观的图。

注意，这里的时间必须换算成数值，假定1975年1月2日（1975第一天开市）为数值t=1， 1月3日为t=2，依此类推。

充分利用excel 带来的便捷性我们可以在这个图中，用函数模型来大概描述曲线的变化情况。

顺便还用了determination of coefficient R square. 结果是 0.9539。 非常接近1 了吧。 所以这个模型还是在一定程度上精准的描述了前半15年的走势。

红色的是真实值和模型值的差，就是所谓residual. 一会儿准备做个residual 的 histogram.看看有没有正态性。因为对于residual的分析可是这个计划中最重要的部分呢吧。

再回头看看蓝色的线和exponential model的差异，其最显著的变化是在大约2001时候的huge market plunge caused by 911 事件。 然后2003伊拉克战争，美国经济的变化显而易见。那个函数模型被那个大衰退从9几年部分拉低了，来compensate（我想起来了，应该说弥补吧）弥补走势的拉低。其实股市在当时的预测要乐观的多，只不过从未来看过去总是简单了许多。

股市其实是极有特定性也有不定性的，他的绝对性体现在，在长期的话，是绝对服从幂函数增长的，就是说，以P (t)为价格函数，P(t)是绝对跟 P(t+1)有关系的，但是呢，变化的差值P(t+1)- P(t)是完全随机的 ，也就是说，股票的不可预测性。 到底下一秒时会增长还是见底，跟猜测硬币的正反面是一样的。

基于这个想法，我们可以从一个新的方向去看看。 Random walk model.

未完 待续